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Vix价格报价

04.12.2020
Shelburne27673

步骤三:确定K0,Ki。 K0为距远期价格F最近的执行价格。结合找到的远期价格可以找到其最近的执行价格K0。以执行价格作为基准,按照从大到小的顺序依次寻找执行价格比小的虚值认沽期权,直到出现连续2个买方报价为0为止,到两个期权之前的虚值期权将作为选出的虚值认沽期权,执行价格按顺序 从VIX 期权价格结构中学习到了什么? VIX指数从推出以来到现 … vix指数从推出以来到现在,已经为很多投资者所熟识和运用了。vix 指的是波动性指数,衡量的是标普500未来2个月的所有期权的波动性。具体的算法大家可以参见cboe网站的白皮书。显而易见的,当有越多的人判断未来sp500指数会下跌的时候,就会有更多的人买看跌期权作为保护,这时候期权的波动性 市场波动率指数 (VIX) 为什么只用虚值的期权计算? Vix计算需要尽可能多的执行价格,理论上实值和虚值波动率应该一样,用其中一个就行,但实际上会有差别,而且深度实值没交易量,所以就用所有虚值,把所有执行价格过一遍。 【静远的回答(0票)】: VIX 波动频率快,周期短。 原文地址:知乎

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