如何交易期货价差
13、国债期货的当日结算价如何确定？ 国债期货合约的当日结算价为集中交易中合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后三位。 合约在该时段无成交的，以前一相应时段成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。 当投资者预期未来标的价格上升的可能性大，但又担心上涨空间有限时，可以构建牛市价差期权组合。该策略适合较保守的投资者，希望能获取标的价格上升的盈利，同时限制标的价格下跌的亏损。从图1和图2中我们可以看出，当标的价格大幅上涨或下跌时，牛市价差组合的盈利和亏损都是有限的 如何运用裂解价差 每个炼油公司都必须评估各自的状况，制定与其具体现货市场运作相协调的裂解价差期货市场策略，但在执行交易时需要考虑 价差交易者为交易者提供以下优势： 从同一界面创建并管理多个底层证券的期货日历价差、期货转现货（EFP）价差及期权价差。 只需点击买价或卖价来创建一笔价差定单。
期货套利的基本方法及运用 -期货频道-和讯网
价差交易入门：低风险的期货投资手法pdf下载 内容简介 价差交易是什么人在什么时候发明的，恐怕已经无从考证了。在欧美、日本和我国都有人采用这种交易方法。但是，国内目前还没有一本专门介绍这种方法的书，只是有些书中简单地提到了这种方法。《价差交易入 2015年期货从业资格考试内部资料 期货市场教程 第五章 期货投机与套利交易 知识点：期货价差的计算 定义： 计算建仓时的价差，应用价格较高的一"边减去价格较低的一"边"。 价差套利交易模型 价差套利的主要想法是通过不同交易产品合同之间的价格差异来获得回报。以期货交易为例，价差套利交易策略过程是卖出一个或多个期货合约，同时买入一个或多个期货合约来对其价差进行交易。常见的是价差模型有牛市价差、熊市价差和蝶 期权价差策略中的"看涨期权"和"看跌期权"是指你交易的工具品种，这就像是一个期货品种一样，不同执行价的看涨期权或者看跌期权就好是不同到期日的期货合约一样，所以选完品种的下一步就是选择合约。
近三年，期货主力合约与泰复价差均值为2288，有95%的把握使得价差落在（2207，2368）区间，结合近三年走势图，将套利利润锁定在1000点较为合适，亦即，价期现价差超出（1200，3400）区间时，可进行相应的正反向期现套利。
浮动盈亏＝当前价与开仓价之差×手数×交易单位 当前价，在盘中和盘后计算取值是不一样的。 盘中取盘面的最新成交价对持仓盈亏进行初算，给客户提供一个盈亏参考值。 每个交易日结束后，期货公司根据交易所当日公布的结算价，对客户的持仓进行最终结算 而价差交易是针对期货市场上具有关联的不同期货和约之间的不合理价格关系进行交易，博取差价利润。套利是在期货和现货两个市场进行交易，而价差交易都在期货市场上进行。 跨期套利：利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利 股指期货刚刚上市就吸引了投资者的积极参与，短短几天产生了巨大的交易量，甚至超越了现货市场，虽然其中投机者占据了股指期货交易的主体，但同时，上市初期股指期货与现货的价差比较大，近月合约与现货的价差甚至高达100点左右，这给套利者带来了 什么是基差交易？什么又是基差点价交易？相信肯定有投资者对其中含义是有一定兴趣的，所以在本篇文章中我们主要是对这些问题进行详细的分析讲解。对于基差，如果是关注过本网 对冲交易,对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向
5月27日，美尔雅期货联合上海国际能源交易中心共同举办"原油期货高峰论坛"，会议邀请原油产业链上下游企业，一同把脉宏观经济，梳理产业逻辑，探讨对冲套利策略。原油专家佘建跃就"原油期货在生产、贸易环节的实际运用"发表了自己的观点。
有些投资原油期货的朋友想知道原油期货如何跨期套利 有没有期货跨期套利简单案例，接下来小编为大家介绍。 跨期套利，就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套 期货交易：博易云期货交易软件可以看到两个期货合约价差或者比 … 期货交易：博易云期货交易软件可以看到两个期货合约价差或者比价的走势吗？ 2019/12/20 12:53:03点击： 近期有投资者问到有没有期货交易软件可以看到两个期货合约的价差或者比价走势，这可以方便以套利交易为主要策略投资者追踪套利合约对的走势变化。 期货价差概览 - CME Group 了解期货价差交易，包括跨期价差、商品产品价差以及其它相关内容。 如何获取芝商所产品的历史数据 投资者可以通过多个渠道获取芝商所产品的历史数据 芝商所衍生品智库为您提供丰富的期货交易学习资源，无论您是衍生品市场的新手，还是希望提高 国债期货概述（二）-和讯网 - hexun.com 13、国债期货的当日结算价如何确定？ 国债期货合约的当日结算价为集中交易中合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后三位。 合约在该时段无成交的，以前一相应时段成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。
一般基差点价交易是指贸易商在现货贸易之中，对于本身存在的现货价格进行重新定价，主要是基于期货价格+基差的方式来确定的，它的优势在于企业对现货定价有了主动权，在基差明确的前提下，现货价格将由企业的盘面点价进行唯一的确定。
基差 是指 某一 特 2113 定商品在某一 5261 特定 时间 和地点的现货价格与 该商 品 4102 在期货市场的期货价格之差， 1653 即：基差＝现货价格一期货价格。 参照物不同，基差结果不同。 价差： 买卖价格之间的差异；用于衡量市场流动性。在正常情况下，价差越小，流动性越高. 2014-02-05 最近在做期货的跨商品套利，是用到价比套利，求软件 1; 2012-02-20 文华财经上关于期货套利价差的k线图是怎么看的？ 2; 2013-10-24 文化财经期货交易软件里如何设置套利合约的差价止损止盈？？ 2; 2012-06-05 文华财经软件跨品种跨时期合约怎么组合 究竟什么是价差套利策略呢？价差套利策略盈利的核心是什么呢？下面听段郎给你解释吧一、赚钱原理 说的简单一点，就是赚取两份合约的差价。先设定一个价差值，比方说是5，当市场偏离方向的时候，即先做空价格高的合约，再做空价格低的合约，那么只要价差落在5之内，交易便可以盈利。 期权价差策略中的“看涨期权”和“看跌期权”是指你交易的工具品种，这就像是一个期货品种一样，不同执行价的看涨期权或者看跌期权就好是不同到期日的期货合约一样，所以选完品种的下一步就是选择合约。 相反，如果事与愿违，基差走强了，说明期货贴水的幅度变得更大了，这种情况下最好的方法是，直接在期货市场进行采购。 如何看着现货做期货？ 很多人狭隘地认为，看着现货做期货就是看着现货价格的变化来做期货，这是最肤浅层面上的理解。